آقابیگی، صابر (1384). "بررسی رابطه عامل بازار، اندازه شرکت و B/M با بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس". پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی.##راعی، رضا، پویان‌فر، احمد (1389). "مدیریت سرمایه‌گذاری پیشرفته". چاپ چهارم. تهران. انتشارات سمت.##رجبی، عظیم (1391). "بررسی اثر فزاینده عامل نوسانپذیری بر قدرت توضیحدهندگی مدل سهعاملی فاما و فرنچ در بورس اوراق بهادار تهران". پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی. ##شریعت پناهی، مجید؛ عبادی، جواد؛ پیمانی، مسلم (1390). "پیش‌بینی بازده با استفاده از معیارهای مختلف ریسک براساس شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی.##
Amenc, N., Martellini, L., Goltz, F., and Sahoo, D., (2011). "Is There a Risk/Return Tradeoff across Stocks? An Answer from a Long-Horizon Perspective', EDHEC-Risk research paper.##Bali, T.G., and Cakici, N., (2008). "Idiosyncratic Volatility and the Cross Section of Expected Returns", Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. 43, No. 1, pp: 29-58.##Baker, M.P., Bradley, B., and Wurgler, J.A., (2011). "Benchmarks as Limits to Arbitrage. Understanding the Low Volatility Anomaly", Financial Analysts' Journal, Vol. 67, No. 1, pp 54-40.##Black, F., Jensen, M.C., and Scholes, M., (1972). "The Capital Asset Pricing Model: Some Empirical Tests", Studies in the Theory of Capital Markets, (Ed.), Praeger.##Blitz, D., Pang, J., Vliet, P., (2013). "The Volatility Effect in Emerging Markets", Emerging Markets Review.##Blitz, D., van, Vliet, P., (2007). "The Volatility Effect: Lower Risk Without Lower Return". Journal of Portfolio Management, Vol. 34, No. 1, pp 102-113.##Carhart, M., (1977). "On persistence in mutual fund performance". Journal of Finance, 52, pp 57-82.##Fama, E., French, K. (1992). "The Cross-Section of Expected Stock Returns". Journal of Finance, Vol. 47, No. 2, pp 427-465.##Fama F, French,R, Kenneth, (2012). "Size, value, and momentum in international stock returns". Journal of Financial Economics, 105, pp 457–472.##Jegadeesh, N. & Titman, S. (1993). "Returns to buying winners and selling losers: implications for stock market efficiency", Journal of Finance, 48, pp 65 – 91.##Rouwenhorst, K.G., (1999). "Local Return Factors and Turnover in Emerging Stock Markets". Journal of Finance, Vol. 54, No. 4, pp 1439-1464.##scherer, B., (2010). "A New Look at Minimum Variance Investing", SSRN working paper. no1681306.##
)